ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • بررسی پیشینه فرزندپروری، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی

    بررسی پیشینه فرزندپروری، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی مبانی نظری ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری مبانی نظری ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ مبانی نظری ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ مبانی نظری الگوهای فرزند پروری بررسی پیشینه فرزندپروری بررسی پیشینه سلامت روانی بررسی پیشینه پیشرفت تحصیلی رفتن به…

  • تعارض زناشویی و بررسی روشهای ایجاد ارتباط سازنده و موثر

    تعارض زناشویی و بررسی روشهای ایجاد ارتباط سازنده و موثر تحقیق در مورد تعارضات زناشويي مراحل رشد تعارضات زناشويي روشهاي بهبود روابط زناشويي  رضايت زناشويي در مراحل مختلف زندگي ارتباط سازنده و موثر در زندگی زناشویی رفتن به سايت اصلي…

  • پاورپوینت سياست تأمين اقتصادي فرد و نظام تأمين اجتماعي

    پاورپوینت سياست تأمين اقتصادي فرد و نظام تأمين اجتماعي کلمات کلیدی : پاورپوینت سياست تأمين اقتصادي فرد و نظام تأمين اجتماعي تعريف و مفهوم نظام تأمين اجتماعي هدف نظامهاي تأمين اجتماعي سياستها و نظام تأمين اجتماعي ابعاد نظامهاي تأمين اجتماعي…

  • پاورپوینت گیاهشناسی نخود و کنترل علفهای هرز در آن

    پاورپوینت گیاهشناسی نخود و کنترل علفهای هرز در آن پاورپوینت علف کش مزارع نخود پاورپوینت علف کش باریک برگ نخود پاورپوینت سم پاشی علفهای هرز پاورپوینت علف هرز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کنترل علف های هرز( نخود) جهت رشته کشاورزی…

  • پاورپوینت کریستوفر الکساندر پدر جنبش زبان الگو

    پاورپوینت کریستوفر الکساندر پدر جنبش زبان الگو پاورپوینت کریستوفر الکساندر پاورپوینت معماری پاورپوینت پدر جنبش زبان الگو پاورپوینت در مورد کریستوفر الکساندر پاورپوینت در مورد پدر جنبش زبان الگو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کریستوفر الکساندر پدر جنبش زبان…

  • پاورپوینت بتن پلیمری و مزایای آن

    پاورپوینت بتن پلیمری و مزایای آن پاورپوینت بتن پلیمری دانلود پاورپوینت بتن پلیمری پاورپوینت بتن پلیمری اصلاح شده پاورپوینت نحوه ساخت بتن پلیمری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بتن پلیمری و مزایای آن جهت رشته عمران در قالب 67…

  • پیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاوی

    پیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاوی شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی شخصی سازی تبلیغات شرکتها شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با تکنیک داده کاوی مدلی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با تکنیک داده کاوی شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی…

  • پاورپوینت کولر گازی و ساختمان کولرهای گازی

    پاورپوینت کولر گازی و ساختمان کولرهای گازی پاورپوینت کولر گازی ایستاده پاورپوینت دماتجهیز کولر گازی پاورپوینت ساختمان کولرهای گازی دانلود پاورپوینت کولر گازی و ساختمان کولرهای گازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کولر گازی و ساختمان کولرهای گازی جهت رشته مکانیک در…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برند و وفاداری به آن 81 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق برند و وفاداری به آن 81 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری وفاداری به برند فصل دوم پایان نامه وفاداری به برند دانلود مبانی نظری وفاداری به برند پیشینه وفاداری به برند پیشینه تحقیق وفاداری…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودآگاهی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودآگاهی فصل دوم پایان نامه خودآگاهی مبانی نظری خودآگاهی پیشینه تحقیق خودآگاهی پیشینه داخلی خودآگاهی پیشینه خارجی خودآگاهی پیشینه پژوهش خودآگاهی پیشینه نظری خودآگاهی ادبیات نظری خودآگاهی چارچوب نظری خودآگاهی رفتن به سايت اصلي چارچوب…

  • تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان

    تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان کلمات کلیدی : اعتبار برند پرستیژ برند تصویر برند قصد خرید مجدد قصد خرید مجدد مشتریان پایان نامه قصد…

  • پاورپوینت بازی درمانی

    پاورپوینت بازی درمانی پاورپوینت بازی درمانی چیست پاورپوینت انواع رویکردها در بازی درمانی پاورپوینت بازی درمانی برای کودکان پاورپوینت بازی درمانی در روان شناسی پاورپوینت جایگاه بازی درمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بازی درمانی جهت رشته ی روان…

  • واکسن و ایمن سازی

    واکسن و ایمن سازی واکسن ایمن سازی واكسیناسیون دانلود پایان نامه رشته بهداشت عمومی واکسن و ایمن سازی دانلود پایان نامه بهداشت عمومی دانلود پایان نامه سیستم همکاری در فروش فایل رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته بهداشت…

  • پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک و کامپیوتر با عنوان پردازش تصویر دیجیتال

    پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک و کامپیوتر با عنوان پردازش تصویر دیجیتال تصویر پردازش تصویر پردازش تصویر دیجیتال دانلود پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک خرید پروژه‌ی پایانی رشته گرافیک سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه…

  • خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن

    خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی تحقیق در مورد قاچاق قاچاق انسان در حقوق بین الملل پایان نامه قاچاق انسان تعریف قاچاق انسان قاچاق انسان چیست مفاهیم مرتبط…

  • پاورپوینت تصاویر سازه های بتنی

    پاورپوینت تصاویر سازه های بتنی پاورپوینت معرفی انواع سازه های بتنی پاورپوینت سازه بتنی پاورپوینت سازه های بتنی پاورپوینت مراحل ساخت یک ساختمان اسکلت بتنی پاورپوینت درمورد تصاویر سازه های بتنی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تصاویر سازه های…

  • انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها

    انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها موتور الكتریكی پست های فشار قوی دستگاههای الكترومكانیكی دانلود مقالات رشته الكترونیک دانلود مقالات الكترونیک انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها كاربرد موتورهای الكتریكی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله مهندسی الكترونیک انواع موتورهای…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد HSE

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد HSE مبانی نظری ارزیابی عملکرد HSE دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد HSE دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد HSE پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد HSE ادبیات نظری ارزیابی عملکرد HSE فصل دوم پایان نامه ارزیابی…

  • پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول

    پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول کلمات کلیدی : مبانی توقیف اموال شرایط توقیف مال چگونگی توقیف مال توقیف در محاکم قضایی توقیف در محاکم غیر قضایی اهمیت و ضرورت توقیف اموال نحوه توقیف اموال غیر منقول آثار توقیف اموال…

  • آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

    آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان تحقیق در مورد اقدامات تامینی و تربیتی پایان نامه اقدامات تامینی و تربیتی آثار کیفری اقدامات تامینی…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال اضطراب اجتماعی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال اضطراب اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه داخلی اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه خارجی اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه پژوهش…

  • پاورپوینت انواع روش های دفع زباله

    پاورپوینت انواع روش های دفع زباله پاورپوینت روش های دفع زباله های عفونی پاورپوینت روش های دفع زباله های الکترونیکی پاورپوینت روش های دفع زباله های بیمارستانی پاورپوینت روش های دفع زباله ها پاورپوینت روش های دفن زباله رفتن به…

  • بررسی فرآیند شکل گیری داعش و نقش جهانی شدن بر آن

    بررسی فرآیند شکل گیری داعش و نقش جهانی شدن بر آن داعش در بستر جهانی شدن ساختار تشکیلاتی داعش فرآیند شکل گیری داعش ویژگی های شکل گیری داعش بررسی زمینه های شکل گیری داعش تاثیرات جهانی شدن بر شکل گیری…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصد خرید مجدد

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصد خرید مجدد کلمات کلیدی : مبانی نظری قصد خرید مجدد فصل دوم پایان نامه قصد خرید مجدد دانلود مبانی نظری قصد خرید مجدد پیشینه قصد خرید مجدد پیشینه تحقیق قصد خرید مجدد پیشینه داخلی…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82-1350)

    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82-1350) تقاضای پول نرخ سود بانکها مدیریت علوم بانکی بحران های بانکی در ایران دانلود…

  • پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ

    پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ ارزیابی متوازن یاده سازی BSC درگروه گلرنگ یاده سازی ارزیابی متوازن درگروه گلرنگ یاده سازی ارزیابی متوازن در سازمان مدل…

  • بررسی تطبیقی تفويض طلاق به زوجه

    بررسی تطبیقی تفويض طلاق به زوجه تفویض در طلاق به زوجه تفویض حق طلاق به زن تفویض حق طلاق وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او تفويض در طلاق در فقه اماميه تفويض در طلاق در فقه…

  • مدل سازی كیفیت پخت ماكارونی تحت تأثیر مقدار آرد سویا و اتخاذ دماهای مختلف در فرایندهای اكسترودر و خشك كردن

    مدل سازی كیفیت پخت ماكارونی تحت تأثیر مقدار آرد سویا و اتخاذ دماهای مختلف در فرایندهای اكسترودر و خشك كردن فرآیندهای تولید ماکارونی اكسترودر کردن ماکارونی خشك كردن ماکارونی مدل سازی كیفیت پخت ماكارونی مدل سازی كیفیت پخت ماكارونی تحت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش دانلود مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش ادبیات نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش فصل دوم پایان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری نوجوانان 52 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری نوجوانان 52 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه پرخاشگری نوجوانان مبانی نظری پرخاشگری نوجوانان پیشینه تحقیق پرخاشگری نوجوانان پیشینه داخلی پرخاشگری نوجوانان پیشینه خارجی پرخاشگری نوجوانان پیشینه پژوهش پرخاشگری نوجوانان چارچوب نظری…

  • مبانی دادرسی اطفال بزهکار

    مبانی دادرسی اطفال بزهکار دادرسی اطفال بزهکار افزایش جرائم اطفال اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری اجرای روش های خاص اصلاح و درمان علل غائی یا جدا سازنده…

  • جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران

    جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران پایان نامه قاچاق انسان مبارزه با قاچاق انسان فرآیند جهانی شدن مبارزه با قاچاق انسان تأثیر جهانی شدن بر سیاست جنایی تقنینی ایران ارکان جرم قاچاق…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی ورزش 62 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی ورزش 62 صفحه فصل دوم پایان نامه اثربخشی ورزش مبانی نظری اثربخشی ورزش پیشینه تحقیق اثربخشی ورزش پیشینه داخلی اثربخشی ورزش پیشینه خارجی اثربخشی ورزش پیشینه پژوهش اثربخشی ورزش پیشینه نظری اثربخشی ورزش ادبیات…

  • تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

    تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال علم ورزش تربیت بدنی رشته ورزشی والیبال عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر…

  • پاورپوینت کتاب و درس معادلات دیفرانسیل

    پاورپوینت کتاب و درس معادلات دیفرانسیل پاورپوینت درس معادلات دیفرانسیل دانلود پاورپوینت معادلات دیفرانسیل پاورپوینت معادلات دیفرانسیل پاورپوینت درس دیفرانسیل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معادلات دیفرانسیل جهت رشته ی ریاضی در قالب 257 اسلاید و با فرمت pptx…